（通讯记者：司晨曦）2025年5月9日下午14:00，数字技术与经济金融前沿论坛（第41期）在文泉楼南408会议室顺利召开。本次讲座主题为“Robust valuation and optimal harvesting of forestry resources in the presence of catastrophe risk and parameter uncertainty”。主讲嘉宾为格拉斯哥大学邹逸瀚博士，讲座由数字技术与现代金融学科创新引智基地研究员、金融学院宗翔宇老师。金融学院共30余人线下参与此次讲座。

讲座开始，宗翔宇老师向参会人员简要介绍了邹逸瀚博士的相关信息，并对其能够在百忙之中为我院开展讲座表示由衷的感谢。

首先，在全球能源转型背景下，邹逸瀚博士指出林业资源的经济价值与生态功能正经历系统性重估，但是日益频发的野火等气候灾害与木材市场价格波动，为森林资产的长期估值与可持续经营带来了全新挑战。邹逸瀚博士创新性地构建了一个融合灾害风险与参数不确定性的分析框架，即通过泊松过程模拟灾害事件发生规律，采用双因子随机便利收益率模型刻画木材价格动态，并基于美国野火历史数据和木材期货市场交易信息进行参数校准。

随后，邹逸瀚博士重点指出该研究首次系统揭示了参数不确定性对森林租赁价值的隐性影响。他通过反射型倒向随机微分方程（RBSDEs）的数值方法，确定了灾害风险与参数不确定下的森林租赁价值，进一步建立了租赁价值的保守与乐观边界以及最优采伐停止边界，为林业投资者提供了应对不确定性的决策工具箱。

接下来，邹逸瀚博士从数值实验结果出发，探讨了便利收益率作为反映市场供需紧张程度的关键指标，对采伐时机的选择具有决定作用。此外，他进一步指出，碳汇功能的货币化评估能显著提升森林资产的长期持有价值，尤其在灾害强度上升的情景下保守策略可通过延迟采伐对冲风险。

最后，邹逸瀚博士特别指出，这项研究为绿色金融领域的自然资源定价提供了方法论突破，其“最坏情形优先”的稳健性思维对金融机构设计气候适应性产品具有重要参考价值。接着，邹逸瀚博士与现场师生进行了互动交流，解答了碳市场与木材价格联动机制等热点问题。与会师生纷纷表示受益匪浅。至此，本次讲座圆满结束。

主讲人简介

邹逸瀚，格拉斯哥大学量化金融博士，现任职于格拉斯哥大学经济系，曾执教于西南财经大学，目前研究兴趣是衍生品，商品期货，连续时间金融，模型模糊性，倒向随机微分方程的数值分析和方法。

数字技术与经济金融前沿论坛简介

“数字技术与经济金融前沿论坛”是由数字技术与现代金融学科创新引智基地协同中南财经政法大学金融学院、数字技术与现代金融创新研究院、文澜学院、经济学院、信息与安全工程学院、统计与数学学院、财政税务学院共同举办，邀请数字技术、数字经济、数字金融等相关领域的国内外知名学者为演讲嘉宾，旨在为数字技术与经济金融的跨学科研究提供开放、前沿的学术交流平台。