数字技术与经济金融学术午餐会（第23期）

摘要：

在自然科学和社会科学中，对稀有事件（即所谓的“黑天鹅”事件）进行建模有着广泛而且重要的应用。极值理论是研究稀有事件的重要工具。然而，传统极值理论均建立在数据是独立同分布这一假设基础之上，与实际时序数据特征不符，具有一定的局限性。最近，一些文献开始提出能够刻画稀有事件动态特征的时变极值时间序列模型。首先，回顾了传统极值理论建模方法；然后，对动态极值时间序列最新进展进行介绍；最后，对动态极值理论的未来进展及其在资产定价、投资组合和风险管理等金融领域中的潜在应用进行展望。

主讲人介绍：

张传海，数量经济学博士，中南财经政法大学金融学院副教授。主要研究领域为金融市场、金融计量和金融风险以及金融科技与大数据，研究论文发表于：经济研究、系统工程理论与实践、管理工程学报、数理统计与管理、Journal of Econometrics、Quantitative Finance、Pacific-Basin Finance Journal、Finance Research Letters、International Review of Financial Analysis和Economic Modelling等国内外期刊。