数字技术与经济金融前沿论坛（第11期）

摘要：

近年来，计算实验方法在金融经济系统建模领域得到了广泛的应用。与传统的DSGE模型相比，基于计算实验建模可以充分体现微观主体异质性，可以更好的描述投资者微观行为，在金融经济系统建模和政策仿真方面具备天然优势。本从具体研究出发回顾了基于计算实验的金融经济系统建模和政策仿真的工作进展，进一步分析了目前成熟的计算实验建模平台和大型人工金融经济系统，随后基于文献计量方法整理分析了这一主题下的文献，最后展望了计算实验金融经济系统建模的未来发展方向。有以下四个方面可能的贡献：（1）分析计算实验建模方法，突出了其在金融经济系统建模和政策仿真方面的优点。（2）梳理了较为成熟的计算实验建模平台以及人工金融经济系统，向相关学者提供参考资料，方便其选择合适的计算实验建模平台进行研究。（3）基于文献计量方法对该领域的文献进行了整理和分析，对计算实验金融经济建模的发展进行了总体描述。（4）提出了将计算实验方法与DSGE相结合，建设中国金融经济政策仿真平台的未来研究方向。

主讲人介绍：

熊熊，天津大学管理与经济学部教授、博士生导师，副主任。主要研究领域是大数据金融，计算实验金融学，企业发展与金融策略等。任中国系统工程学会副秘书长，金融系统工程专业委员会主任。中国运筹学会决策分会副理事长。中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会副理事长，中国信息经济学会金融科技专业委员会副主任。发表学术论文80余篇，出版专著2部。主持完成了包括国家自然科学基金重点项目等10余项国家、省部级项目。目前主持国家自然科学基金重大专项项目“基于中国‘实体经济-金融系统’复杂关联的计算实验建模研究”（2022.01-2026.12）。2007年获得教育部“新世纪优秀人才支持计划。2010年获得天津市青年科技奖。2017年带领“大数据金融量化团队” 入选天津市“高层次创新创业团队” ，2018年入选天津市宣传文化“五个一批”人才， 2020年带领“金融工程与数字金融创新团队”入选天津市“重点领域创新团队”。