胡淑兰，中南财经政法大学统计与数学学院教授，数理统计导师组组长，文澜青年学者，青年教师“科研新星”。中国现场统计学会资源与环境分会理事，大数据分会理事和湖北省现场统计学会理事。主要从事概率统计、大数据统计、经济计量学、随机算法理论及其应用等方面的研究。在《Bernoulli》《Statistics Sinica》《Stochastic Processes and their applications》《Science in China》等国内外权威学术期刊发表论文，学术专著1本，“十四五”全国统计规划教材1本。主持国家自然科学基金青年项目、国家社会科学基金一般项目、中央高校课题、研究生精品课程建设、全英文课程建设项目、企事业单位横向课题等十几项。指导学生荣获市场调查大赛、美国数学建模大赛等各类比赛一二等奖。

 

科研兴趣
隐藏马尔科夫模型及相关算法、重大风险事件与股市流动性及波动性的关系研究等

 

高等教育
1999-2003   武汉大学   数学基地班   学士、保研
2003-2008   武汉大学   概率论与数理统计   硕士、博士连读
2009-2010   法国INRIA研究所   随机算法及模拟   访问学者
2010-2011   法国INRIA研究所   随机算法及模拟   博士后
2018-2019   法国UCA大学   随机算法理论研究   访问学者

 

工作经历
2008-2022   中南财经政法大学统计与数学学院讲师、副教授、教授

 

主讲课程
本科：经济计量学；随机过程；数据科学算法；经济预测与决策；时间序列分析；统计学；
研究生：大数据统计基础；（中级）经济计量学；随机过程；蒙特卡洛模拟；时间序列分析；高等概率论；
在职培训/MBA：大数据统计方法及应用；大数据下的信息资源与开发利用； 统计分析报告；数据，统计模型与决策；数据思维与商业统计

 

社会服务
担任中国现场统计学会资源与环境分会理事，大数据分会理事，湖北省现场统计学会理事

 

学术荣誉
1. 第二届“中南财经政法大学科研新星”称号
2. 首届文澜青年学者

 

成果获奖
指导老师奖：校级优秀学士学位论文、2015市场调查大赛湖北省一等奖，海峡两岸总决赛一等奖、2016市场调查大赛湖北省二等奖、美赛一等奖、二等奖。

 

科研项目
主持项目：
1. 国家自然科学基金青年项目“隐藏马尔科夫模型及粒子模型的泛函不等式与信息传输不等式”;
2. 国家社会科学基金一般项目“重大风险事件与股市流动性及波动性的关系研究”;
3. 中央高校隐藏马尔科夫模型在金融市场中的应用研究;
4. MBA案例库“银行风险调研”项目;
5. 企业横向课题“电子商务平台企业发展”;
6. 武汉服务贸易统计项目;
7. 国际合作交流项目;
8. 景德镇陶瓷大数据BI大屏设计项目.

 

代表性论文
[1] Shulan Hu*, N. Yao：Exponential convergence in probability for empirical means of Levy processes 。Acta Mathematicae Applicatae Sinica  Vol.26, No.3, 481-488, 2010.
[2] Shulan Hu*, Liming Wu：Large deviations for random dynamical systems and applications to hidden Markov models。 Stochastic Processes and their Applications, Vol.121, Issue.1, P61-90, Jan. 2011.
[3] Shulan Hu*,: Transportation inequalities for hidden Markov chains and applications。Science China Mathematics, 2011,vol.54, No.5: 1027-1042. 
[4] 张虎，胡淑兰：马尔科夫转换模型的极大似然估计的算法研究。统计与决策，2011年第6期（总第330期）.
[5]胡淑兰，魏捷，黄晟：基于HMM的中国股市状态转换及预测.统计与决策，2011年第22期（总第346期）.
[6] Pierre Del Moral; Shulan Hu*; Liming Hu, Moderate deviations for interacting processes; Statistica Sinica, 2015 , 25 (3).
[7] 胡淑兰, 熊仁霞, 佘星云, 世界原油期货价格的波动分析, 统计与决策, 2015 (8) :106-109.
[8] 胡淑兰，Cauchy测度的两类加权泛函不等式，数学学报，2017(2) :355-360.
[9] ShulanHu，X.Zhang，P.Tian，The Co-movement Analysis of A + H Stocks Based on CHMM，2017 International Conference on Applied Mathematics, Modelling and Statistics Application (AMMSA 2017).
[10] Shulan Hu, X.Y. Wang, Exponential Convergence rates of Markov Chains under a weaken minorization condition, Acta Mathematica Sinica, English Series，2018.
[11] 厉诚博，胡淑兰，周勇，长度偏差右删失数据下比例均值剩余寿命模型的估计方法，数学学报，2018年9月.
[12] 胡淑兰，张璇，李慧菁，耦合隐藏马尔科夫模型的算法研究，应用数学, 2018年2月.
[13] Shulan Hu, X.Y. Wang, Subexponential decay in kinetic Fokker-Planck equation: Weak hypocoercivity ，Bernoulli，2019.
[14] Shulan Hu*, M.L. Zhong, Y.L. Cai, Impact of Investor Behavior and Stock Market Liquidity: Evidence from China，Entropy, 2019.
[15] Shulan Hu, R.N.Li, X.Y. Wang*, Central Limit theorem and Moderate Deviation for a Class of Semilinear SPDES. Acta Mathematica Scientia, 2020(5).
Shulan Hu, R.Wang*，Asymptotics for stochastic burgers equation with jumps.  Statistics and Probability Letters, 2020(10) .