孙宪明，理学双博士，现任数字技术与现代金融学科创新引智基地执行副主任，中南财经政法大学金融工程系副教授，硕士研究生导师。中南财经政法大学“文澜青年学者”，主要研究兴趣有金融工程、金融科技及其相关领域。在Journal of Economic Dynamics and Control，Journal of Futures Markets，Journal of Computational and Applied Mathematics，Computational Economics，Statistics and Probability Letters等重要学术期刊发表论文10余篇。目前主持国家自然科学基金、中央高校基本科研业务经费项目等科研项目。相关研究曾获第十六届中国金融工程学年会优秀论文奖（2017）。

 

科研兴趣

金融工程：金融衍生品, 金融风险度量, 金融衍生品市场微观结构

金融科技：数据资产定价与交易, 金融机器学习

 

高等教育

2016，中南大学和根特大学(Ghent University, 比利时)，金融数学专业，理学双博士

2012，中南大学，概率论与数理统计专业，理学硕士

2009，青岛大学，应用数学专业，理学学士

 

工作经历

2021 - 至今，数字技术与现代金融学科创新引智基地，执行副主任

2021 - 至今，中国建设银行-中南财经政法大学信用风险教研中心副主任

2019 - 至今，中南财经政法大学金融学院副教授、金融工程导师组副组长

2016 - 2019，中南财经政法大学金融学院助理教授

 

主讲课程

金融工程学、数值计算与金融仿真、金融科技导论、量化投资、金融创新与衍生品专题、Financial Engineering

 

社会服务

中国建设银行数字力培训讲师：Python程序设计与大数据分析

郑州商品交易“保险+期货”项目评审专家

 

学术荣誉

中南财经政法大学“文澜青年学者”(2019)

 

成果获奖

金融衍生品设计与风险管理虚拟仿真实验，湖北省省级一流课程联合负责人，2021

中国金融工程学年会优秀论文二等奖，赤峰，2017

 

科研项目

主持项目：

1. 机构投资者业绩竞争、信息生产与预期管理研究，国家自然科学基金，2022.01-2024.12。

2. 我国股票期权行权交割机制下的到期日效应、市场操纵与信息效率，国家自然科学基金，2019.01-2021.12。

 

参与项目：

1. 新形势下资本市场重大风险防范与化解研究，国家社会科学基金重大项目，2019-2020。

2. 不确定情形下的复杂团队合作行为与激励策略研究，国家自然科学基金，2019.01-2022.12。

3. 国际天然气价格行为形成机制与市场演变机制研究，国家自然科学基金，2019.01-2022.12。

4. 随机微分方程弱逼近理论及应用，国家自然科学基金, 2016.01-2019.12。

5. 两类随机发展方程的数值分析，国家自然科学基金，2017.01-2020.12。

6. 非全局Lipschitz条件下的随机微分方程数值强收敛性研究，国家自然科学基金，2014.01-2016.12。

7. 刚性随机微分方程的数值分析，国家自然科学基金，2012.01-2015.12。

 

代表性论文

[1] Qin Lin, Yulei Luo, and Xianming Sun. Robust investment strategies with two risky assets. Journal of Economic Dynamics and Control, 134:104275, 2022.

[2] Xiaohang Ren, Ziwei Tong, Xianming Sun, and Cheng Yan. Dynamic impacts of energy consumption on economic growth in China: Evidence from a nonparametric panel data model. Energy Economics, 107:105855, 2022.

[3] Qian Lin, Xianming Sun, and Chao Zhou. Horizon-unbiased investment with ambiguity. Journal of Economic Dynamics and Control, 114:1–17, 2020.

[4] Xianming Sun, Jan Dhaene, and Michèle Vanmaele. Efficient Computation of the Optimal Strikes in the Comonotonic Upper Bound for an Arithmetic Asian Option. International Journal of Applied Mathematics and Statistics, 57(4):95–106, 2018.

[5] Xianming Sun, Thorsten Schulz, Asma Khedher, and Michèle Vanmaele. Model risk and discretisation of locally risk-minimising strategies. Journal of Computational and Applied Mathematics, 311:38–53, 2017.

[6] Xianming Sun and Michèle Vanmaele. Uncertainty Quantification of Derivative Instruments. East Asian Journal on Applied Mathematics, 7(02):343–362, 2017.

[7] Xianming Sun, Siqing Gan, and Michèle Vanmaele. Analytical Approximation for Distorted Expectations. Statistics and Probability Letters, 107:246–252, 2015.

[8] Xianming Sun, Dorien Haesen, and Michèle Vanmaele. Comment:"On Approximating Deep in-the-money Asian Options Under Exponential Lévy Processes". Journal of Futures Markets, 35(12):1220–1221, 2015.

[9] Xianming Sun and Siqing Gan. An Efficient Semi-Analytical Simulation for the Heston Model. Computational Economics, 43(4):433–445, 2014.